Giovanni De Luca Professore Associato di Statistica Economica Curriculum vitae 1. Informazioni generali Dati personali Indirizzo: Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi, Via Generale Parisi, 13 - 80132 Napoli Telefono: +39 081 5474915 Fax: +39 081 5474904 E-mail:
[email protected] Pagina Web: http://www.economia.uniparthenope.it/Siti docenti/deluca/home.html Formazione 1991: Laurea in Economia e Commercio, Universit`a degli Studi di Salerno. Tesi di laurea in econometria: Di-stribuzione dei redditi e disoccupazione, una verifica time-series per l’Italia, relatore prof.ssa Francesca Bettio, votazione 110/110. 1992: Third graduate summer course on efficiency analysis, Center for Operations Research and Econometrics, Universit´e Catholique de Louvain, July 19-30. 1993: IV Master in Economia del Settore Pubblico, Formez (Napoli, 11 gen 1993 - 10 gen 1994) 1994: Visiting Student presso il Department of Probability and Statistics della Faculty of Pure Science, University of Sheffield (UK). Frequenta i corsi del I semestre del Master in Statistics. Corsi frequentati: Practical Statistics (Dr. Fieller), Probability Modelling (Prof. Biggins), Linear Models (Prof. Loynes), Generalized Linear Models (Prof. Loynes), Multivariate Statistics (Prof. Fieller), Statistical Inference (Dr. Blackwell). 1995: Sesto corso residenziale di econometria, CIDE (Bertinoro, 11-22 settembre). 1994-1997: Dottorato di Ricerca in Metodi Statistici e Matematici per la Ricerca Economica e Sociale, Dipartimento di Scienze Statistiche, Universit`a di Perugia. Tesi di dottorato: Un approccio alternativo per il test di integrazione stagionale, relatore prof. Pierluigi Daddi. 1998: Borsa di studio del Dipartimento di Scienze Statistiche, Universit`a di Perugia, per attivit`a di ricerca su modelli di tipo ARCH e modelli di volatilit`a stocastica per la previsione della volatilit`a in ambito finanziario 1999: Master in Economics and Finance 1999, Venice International University, Venezia, gennaio giugno. Posizioni Accademiche 1999 (dicembre): Ricercatore di Statistica Economica, Universit`a degli Studi di Verona 2002 (dicembre): Ricercatore Confermato di Statistica Economica, Universit`a degli Studi di Napoli Parthenope 2006 (novembre): Professore Associato di Statistica Economica, Universit`a degli Studi di Napoli Parthenope 2009 (novembre): Professore Associato Confermato di Statistica Economica, Universit`a degli Studi di Napoli Parthenope Incarichi Istituzionali 2010 (dicembre) - 2013 (giugno): componente della Giunta del Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica quale rappresentante dei Professori Associati. 2013 (giugno): Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Statistica e Informatica per la Gestione Aziendale (L41), Universit` a di Napoli Parthenope
1
2. Attivit` a di ricerca Interessi di ricerca Funzioni copula per i rendimenti finanziari Analisi delle serie storiche binarie Serie storiche finanziarie: modelli ad eteroschedasticit`a condizionata, modelli con volatilit`a stocastica, classificazione Analisi dei dati finanziari tick-by-tick Pubblicazioni 1. De Luca G. (1998), An alternative approach for the seasonal integration test, Statistica, n. 3. 2. Cecconi C., De Luca G. (2000), Un disegno di campionamento sperimentale per la rilevazione dei prezzi al consumo nei comuni umbri, in Filippucci C. (a cura di) Tecnologie informatiche e fonti amministrative nella produzione di dati, Franco Angeli. 3. Bartolucci F., De Luca G., Loperfido N. (2000), A generalization for skewness of the basic stochastic volatility model, Proceedings of the 15th International Workshop on Statistical Modelling, Bilbao, July 2000. 4. Bartolucci F., De Luca G. (2000), Exact maximum likelihood estimation for the asymmetric stochastic volatility model, Proceedings of Computational Statistics, Utrecth, August 2000. 5. Bartolucci F., De Luca G. (2001), Maximum likelihood estimation for a latent variable time series model, Applied Stochastic Models in Business and Industry, Volume 17, Issue 1. 6. De Luca G., Guerriero M. (2001), La tecnica di bootstrap per gli intervalli di previsione nei modelli AR(p)-ARCH(q), Quaderni di Statistica del DESI, Universit`a di Verona, Volume 2. 7. De Luca G. (2001), La direzione dei prezzi di titoli azionari e i modelli ACD, Quaderni di Statistica del DESI, Universit` a di Verona, Volume 2. 8. De Luca G., Golia S. (2001), The direction of a price change and the persistence in intradaily durations, Proceedings of Modelli complessi e metodi computazionali per la stima e la previsione, Bressanone, Settembre 2001. 9. Bartolucci F., De Luca G. (2002), Estimation of stochastic volatility models, in Kontoghiorghes et al. (edited by) Computational methods in decision-making, economics and finance, Kluwer Applied Optimization Series. 10. Bartolucci F., De Luca G. (2002), A general framework for fitting stochastic volatility models, Atti del riunione SIS 2002. 11. Bartolucci F., De Luca G. (2002), Maximum likelihood estimation of a CAPM with time-varying beta, Proceedings of the Conference CompStat 2002, Short Communications and Posters, Berlino, August 2002. 12. Bartolucci F., De Luca G. (2003), Likelihood-based inference in asymmetric stochastic volatility models, Computational Statistics and Data Analysis, Volume 42, Issue 3. 13. De Luca G. (2003), The distributional assumptions for ACD models, Proceedings of Quantitative Methods in Economy, Bratislava, Slovacchia. 14. Olivieri D., De Luca G. (2003), L’impatto economico del Festival Lirico Veronese, Fondazione Arena di Verona. 15. De Luca G., Zuccolotto P. (2003), Finite and infinite mixtures for financial durations, Metron, vol. LXI, n.3.
2
16. De Luca G. (2004), Estimating the instantaneous volatility of the price process, in Bee Dagum E. et al. (edited by) Linear and Non Linear Dynamics in Time Series. 17. De Luca G., Zuccolotto P. (2004), Empirical evidence for different financial durations, Proceedings of the Conference Metodi matematici e statistici per l’analisi dei dati assicurativi e finanziari, Salerno, Italy. 18. De Luca G., Loperfido N. (2004), A Skew-in-Mean GARCH Model, in Genton M. (edited by) Skew-Elliptical Distributions and Their Applications: A Journey Beyond Normality, Ed. Chapman & Hall / CRC, Boca Raton, FL, pp. 205-222. 19. De Luca G., Gallo G.M. (2004), Mixture processes for financial intradaily durations, Studies in Nonlinearity and Dynamics in Econometrics, vol. 8.2. 20. De Luca G., Gallo G.M. (2004), Modelling financial durations between price movements, Proceedings of the 19th International Workshop on Statistical Modelling, Firenze, Italy. 21. De Luca G., Zuccolotto P. (2004), Detecting features of different financial durations through the Pareto distributions, Quaderni di Statistica, vol. 6. 22. De Luca G., Genton M., Loperfido N. (2006), A Multivariate Skew-GARCH model, Advances in Econometrics: Econometric Analysis of Financial and Economic Time Series (volume 20 Part A), Elsevier. 23. De Luca G., Loperfido N. (2006), The Skew-t GARCH model, Proceedings of the Conference SER2006, Monte Porzio Catone, Italy. 24. De Luca G., Zuccolotto P. (2006), Diagnostics for regime-switching distributed PACD models, Proceedings of the Conference SER2006, Monte Porzio Catone, Italy. 25. De Luca G., Zuccolotto P. (2006), Regime-switching Pareto distributions for ACD models, Computational Statistics and Data Analysis, Volume 51, Issue 4. 26. De Luca G., Rivieccio G. (2006), I modelli di tipo ARCH: la teoria consolidata e i nuovi sviluppi, Newsletter AIFIRM, n. 2. 27. De Luca G. (2006), Forecasting volatility using high-frequency data, Statistica Applicata, vol. 18 n. 2. 28. De Luca G., Rivieccio G. (2006), Modelling financial durations via a parametric and a semiparametric approach, in Bee Dagum E. et al. (edited by), Statistical Inference on the Deterministic and Stochastic Dynamics of Observed Time Series, Proceedings of the Final Workshop PRIN/COFIN 2002, Pitagora Editrice Bologna. 29. De Luca G., Loperfido N. (2007), Asymmetries for multivariate returns: an empirical approach, Atti della riunione intermedia SIS 2007. 30. De Luca G., Rivieccio G. (2007), Modeling the conditional dependence between stock market returns with a Copula-GARCH approach, Atti della riunione intermedia SIS 2007. 31. De Luca G., Gallo G.M. (2007), Time-varying mixture MEM for realized volatility, S.Co 2007, Book of Short Papers. 32. De Luca G., Golia S. (2007), The autocorrelation function for squared white noises, S.Co 2007, Book of Short Papers. 33. De Luca G., Rivieccio G., Zuccolotto P. (2008), Exploring the copula approach for the analysis of financial durations, in Perna C., Sibillo M. (edited by), Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance, Springer Milan.
3
34. De Luca G., Rivieccio G. (2008), Asymmetric multivariate tail dependence, Atti della riunione SIS 2008. 35. De Luca G., Gallo G.M. (2009), Time-varying mixing weights in mixture Autoregressive Conditional Duration models, Econometric Reviews, Volume 28 (1-3). 36. De Luca G., Rivieccio G. (2009), Archimedean copulae for risk measurement, Journal of Applied Statistics, Volume 36, Issue 8. 37. De Luca G., Rivieccio G., Zuccolotto P. (2009), Joint tail dependence in multivariate copulae, Book of Abstract, EURISBIS’09. 38. De Luca G., Rivieccio G., Zuccolotto P. (2009), Archimedean copulas and market risk in a financial crisis perspective, S.Co. 2009 Proceedings. 39. De Luca G., Rivieccio G. (2009), Multivariate tail dependence coefficients, Statistical methods for the analysis of large data-sets, Book of short papers. 40. De Luca G., Gallo G.M. (2010), A time-varying mixing multiplicative error model for realized volatility, Working Paper Dipartimento di Statistica ”Giuseppe Parenti” 2010/03 41. De Luca G., Rivieccio G., Zuccolotto P. (2010), Combining Random Forest and Copula Functions: a heuristic approach for selecting assets from a financial crisis perspective, Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, Vol. 17. 42. De Luca G., Carfora A. (2010), A binary time series model with a long-memory structure, Statistica & Applicazioni, Vol. 2. 43. De Luca G., Zuccolotto P. (2011), A tail dependence-based dissimilarity measure for financial time series clustering, Advances in Data Analysis and Classification, Vol. 5, n. 4. 44. De Luca G., Rivieccio G. (2012), Multivariate tail dependence coefficients for Archimedean copulae, in Di Ciaccio A., Coli M., Angulo I., Jose M. (edited by) Advanced Statistical Methods for the Analysis of Large Data-Sets, Springer. 45. De Luca G., Zuccolotto P. (2012), Dynamic clustering of financial assets, in Okada A, Vicari D, Ragozini G. (edited by) Analysis and Modeling of Complex Data in Behavioural and Social Sciences, Cleup, Padova. 46. De Luca G., Martinelli F. (2012), Modelli econometrici per il Pricing del Liquidity Risk negli Hedge Fund, Quaderno AIAF, n. 153. 47. De Luca G., Loperfido N. (forthcoming), Modelling multivariate skewness in financial returns: a SGARCH approach, The European Journal of Finance, DOI:10.1080/1351847X.2011.640342 48. De Luca G., Carfora A. (forthcoming), Predicting U.S. recessions through a combination of probability forecasts, Empirical Economics, DOI:10.1007/s00181-012-0671-4 Convegni: presentazioni orali • Un approccio alternativo per il test di integrazione stagionale, Contributi Statistici all’Econometria, Roma, febbraio 1997 • Exact maximum likelihood estimation for a latent variable time-series model, Inference and Prediction in Financial Risk Management, Tirano, settembre 1999 (con Bartolucci F.) • Un disegno di campionamento sperimentale per la rilevazione dei prezzi al consumo nei comuni umbri, Tecnologie informatiche e fonti amministrative nella formazione dei dati economici”, Bologna, febbraio 2000 (con Cecconi C.)
4
• The prediction of a price change and the persistence in intradaily durations, Modelli complessi e metodi computazionali per la stima e la previsione, Bressanone, settembre 2001 (con Golia S.) • A general framework for fitting stochastic volatility models, XLI Riunione Scientifica Societ`a Italiana di Statistica, Milano, giugno 2002 (con Bartolucci F.) • Maximum likelihood estimation of a CAPM with time-varying beta, CompStat, Berlino, agosto 2002 (con Bartolucci F.) • Estimating the instantaneous volatility of the price process, Linear and Nonlinear Dynamics in Time Series, Bressanone, giugno 2003 • Modelling the fractions of informed and uninformed traders in financial markets, International Conference in Methodology and Statistics, Ljubljana (Slovenia), settembre 2003 • The distributional assumptions for ACD models, Quantitative Methods in Economy, Bratislava (Slovacchia), novembre 2003 • A Multivariate Skew-in-mean GARCH model, Joint Statistical Meeting, Toronto, agosto 2004 (con Genton M. e Loperfido N.) • A Multivariate Skew GARCH model, Adavances in Econometrics, Baton Rouge (Louisiana), novembre 2004 (con Genton M. e Loperfido N.) • Time-varying Mixing Weights in Mixture Autoregressive Conditional Duration Models, Statistical Inference on Linear and Non-Linear Dynamics in Time Series, Bressanone, giugno 2005 (con Gallo G.) • The Pareto ACD model, 3rd World Conference Computational Statistics and Data Analysis, Limassol (Cipro) ottobre 2005 (con Zuccolotto P.) • A Skew-t GARCH model, II Workshop Modelli e metodi per serie storiche finanziarie, Padova, gennaio 2006 (con Loperfido N.) • Forecasting volatility using high-frequency data, SIS 2006, Riunione Satellite La statistica per le Imprese, Torino, giugno 2006 (relazione invitata) • A time-varying mixture MEM for realized volatility, S.Co. 2007, Venezia, settembre 2007 (relazione invitata, con Gallo G.M.) • Modelling multivariate returns via asymmetric Archimedean copulae, CFE 2008, Neuchatel (CH), giugno 2008 (con Rivieccio G. e Zuccolotto P.) • Asymmetric multivariate tail dependence, SIS 2008, Cosenza, giugno 2008 (con Rivieccio G.) • Joint tail dependence in multivariate copulae, EURISBIS’09, Cagliari, giugno 2009 (relazione invitata, con Rivieccio G. e Zuccolotto P.) • Archimedean copulas and market risk in a financial crisis perspective, S.Co. 2009, Milano, settembre 2009 (relazione invitata, con Rivieccio G. e Zuccolotto P.) • Analysis of the skewness tensor for financial data, MAF 2010, Ravello (SA), aprile 2010. • Dynamic clustering of financial assets, Analysis and Modeling of Complex Data in Behavioural and Social Sciences, Anacapri (Na), settembre 2012 (con Zuccolotto P.) Convegni: presentazioni di poster • Maximum likelihood estimation of a stochastic volatility models, Computational Methods in Decision Making and Finance, Neuchatel (CH), agosto 2000 (con Bartolucci F.)
5
• Exact maximum likelihood estimation for the asymmetric stochastic volatility model, Utrecht (NL), agosto 2000 (con Bartolucci F.) • The Skew-t GARCH model, Convegno Nazionale delle Ricerche sulle Serie Temporali (SER), Monte Porzio Catone (RM), aprile 2006 (con Loperfido N.) • The predictive accuracy of the BHAR model, Evolutionary Computation and Time Series 2011, Monte Porzio Catone (RM), giugno 2011 (con Carfora A.) Collaborazioni nell’ambito di altre presentazioni • Loperfido N., A generalization for skewness of the basic SV model, IWSM, Bilbao, Spagna, luglio 2000 (con Bartolucci F., De Luca G.) • Zuccolotto P., Empirical evidence for different financial durations, Metodi Matematici e Statistici per l’analisi dei Dati Assicurativi e Finanziari (MAF2004), Salerno, aprile 2004 (con De Luca G.) • Gallo G.M., Modelling financial durations between price movements, IWSM, Firenze, Italy, luglio 2004 (con De Luca G.) • Gallo G.M., Time-varying mixing weights in mixture ACD models, International Conference on Finance, Copenhagen (DN), dicembre 2005, (con De Luca G.) • Zuccolotto P., Diagnostics for regime-switching distributed PACD models, Convegno Nazionale delle Ricerche sulle Serie Temporali (SER), Monte Porzio Catone (RM), aprile 2006 (con De Luca G.) • Rivieccio G., Exploring the copula approach for the analysis of financial durations, MAF 2006, Salerno, ottobre 2006 (con De Luca G., Zuccolotto P.) • Rivieccio G., Modeling the conditional dependence between stock market returns with a CopulaGARCH approach, Riunione Intermedia SIS, Venezia, giugno 2007 (con De Luca G.) • Golia S., The autocorrelation function for squares white noises, S.Co 2007, Venezia, settembre 2007 (con De Luca G.) • Rivieccio G., Measuring tail dependence with a Copula-GARCH model, MAF 2008, Venezia, marzo 2008 (con De Luca G.) • Rivieccio G., Multivariate tail dependence coefficients, Riunione Intermedia SIS, Pescara, settembre 2009 (con De Luca G.) • Zuccolotto P., Extreme events in financial time series: a heuristic procedure for multivariate asset selection, CFE 2010, Londra, dicembre 2010 (con De Luca G.). • Carfora A., Predicting binary time series with a long memory structure: an application to U.S. recessions time series, XVI th Spring Meeting of Young Economists, Groningen (NL), aprile 2011 (con De Luca G.) • Carfora A., Fitting and Forecasting Binary Time Series with Long Memory Effects, YSI, Dublino (IR), agosto 2011 (con De Luca G.) Seminari The Skew-Normal distribution for financial returns, Universit`a di Urbino (10 maggio 2001). A Skew-in-mean GARCH model for small capitalized markets, Universit`a di Padova (20 settembre 2001). A Multivariate Skew GARCH model, Universit`a di Padova (dicembre 2004). Time-varying mixing weights in Mixture Autoregressive Conditional Durations, Universit`a di Salerno 6
(17 maggio 2005). Partecipazioni a Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) 2000: Linearit` a e nonlinearit` a in modelli state space: problemi di specificazione, stima, verifica di ipotesi e previsione. Area 13: Scienze Economiche e Statistiche, Coordinatore nazionale programma di ricerca: Bee Dagum Estela, Responsabile scientifico unit`a di ricerca: Proietti Tommaso. 2002: Modelli state space lineari e nonlineari: inferenza e applicazioni all’economia e alla finanza. Area 13: Scienze Economiche e Statistiche, Coordinatore nazionale programma di ricerca: Bee Dagum Estela, Responsabile scientifico unit` a di ricerca: Proietti Tommaso. 2003: L’evoluzione dei sistemi produttivi localizzati e la crescita economica del territorio. Area 13: Scienze Economiche e Statistiche, Coordinatore nazionale programma di ricerca: Filippucci Carlo, Responsabile scientifico unit` a di ricerca: Quintano Claudio. 2004: Inferenza per modelli flessibili e adattivi di serie temporali. Area 13: Scienze Economiche e Statistiche, Coordinatore nazionale programma di ricerca: Rosa Rodolfo, Responsabile scientifico unit`a di ricerca: Vidoni Paolo. 2006: Misure di volatilit` a e interdipendenze fra mercati finanziari: analisi e stabilit`a degli spillover. Area 13: Scienze Economiche e Statistiche, Coordinatore nazionale programma di ricerca: Paruolo Paolo, Responsabile scientifico unit` a di ricerca: Gallo Giampiero Maria. 2010-2011: Modelli statistici multivariati per la valutazione dei rischi. Area 13: Scienze Economiche e Statistiche, Coordinatore nazionale programma di ricerca: Giudici Paolo Stefano, Responsabile scientifico unit` a di ricerca: Billio Monica. Collaborazioni Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria, a cura della Regione Umbria (1997). Osservatorio Generale dei Prezzi, a cura della Regione Umbria (1998). Indicatori bibliometrici (02/09/2013) Scopus • Papers: 9 • Citations: 30 • h-index: 4
7
3. Attivit` a didattica Corsi A.A. 2000/01 Controllo Statistico della Qualit` a, Facolt` a di Economia, Universit`a di Verona. Statistica dei mercati monetari e finanziari, Facolt`a di Economia, Universit`a di Verona. A.A. 2001/02 Controllo Statistico della Qualit` a, Facolt` a di Economia, Universit`a di Verona. Statistica dei mercati finanziari I, Facolt` a di Economia, Universit`a di Verona. Statistica dei mercati finanziari II, Facolt` a di Economia, Universit`a di Verona. A.A. 2002/03 Controllo Statistico della Qualit` a, Facolt` a di Economia, Universit`a di Verona. Statistica dei mercati finanziari I, Facolt` a di Economia, Universit`a di Verona. Statistica dei mercati finanziari II, Facolt` a di Economia, Universit`a di Verona. Statistica dei mercati monetari e finanziari, Facolt`a di Economia, Universit`a di Napoli Parthenope. A.A. 2003/04 Statistica dei mercati monetari e finanziari, Facolt`a di Economia (I livello), Universit`a di Napoli Parthenope. Serie Storiche Economiche, Facolt` a di Economia (II livello), Universit`a di Napoli Parthenope. A.A. 2004/05 Statistica dei mercati monetari e finanziari, Facolt`a di Economia (I livello), Universit`a di Napoli Parthenope. Analisi delle serie storiche e tecniche di previsione nel breve-medio periodo, Facolt`a di Economia (II livello), Universit` a di Napoli Parthenope. A.A. 2005/06 - A.A. 2007/08 Statistica, Facolt` a di Economia (I livello), Universit`a di Napoli Parthenope. Statistica, Facolt` a di Giurisprudenza (I livello), Universit`a di Napoli Parthenope. Statistica dei mercati monetari e finanziari, Facolt`a di Economia (I livello), Universit`a di Napoli Parthenope. Analisi delle serie storiche e tecniche di previsione nel breve-medio periodo, Facolt`a di Economia (II livello), Universit` a di Napoli Parthenope. A.A. 2008/09 Statistica, Facolt` a di Economia, (I livello), Universit`a di Napoli Parthenope. Statistica, Facolt` a di Giurisprudenza (I livello), Universit`a di Napoli Parthenope. Statistica dei mercati monetari e finanziari, Facolt`a di Economia (I livello), Universit`a di Napoli Parthenope. A.A. 2009/10 - A.A. 2012/13 Analisi e previsione delle serie economiche e finanziarie, Facolt`a di Economia (I livello), Universit`a di Napoli Parthenope. Metodi statistici per le decisioni finanziarie, Facolt`a di Economia (I livello), Universit`a di Napoli Parthenope. Statistica, Facolt` a di Economia, (I livello), Universit`a di Napoli Parthenope. Altri corsi Ciclo di lezioni (5 giorni) Stima della volatilit` a delle serie storiche finanziarie, Corso per Esperti Finanziari, organizzato da Nemetria s.r.l., Foligno, PG, 1999. Corso di Statistica (4 crediti) per il Master di I livello in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, 2003 Ciclo di lezioni (8 ore) in Statistica per i mercati finanziari, Master di I livello in Economia e Gestione dellInternazionalizzazione, Universit` a di Urbino, 2003. Corso di Statistica (4 crediti) per il Master di I livello in Programmazione e Gestione delle Politiche e
8
dei Servizi Sociali, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, 2004. Corso di Statistica (20 ore) per I.F.T.S. Esperto di Marketing Turistico, Pompei (NA), 2004. Corso di Statistica (50 ore) per I.F.T.S. Tecnico Superiore per le Produzioni Vegetali, Capaccio (SA), 2004. Lezioni su Il Conto Satellite del Turismo (24 ore) per Master Internazionale per il Turismo, SDOA, Vietri sul Mare (SA), 2005. Docenza del corso e-learning Elementi di Statistica (modulo 3), Universit`a degli Studi di Napoli Parthenope, Progetto Mo.D.eM., a.a. 2007/08. Corso di Statistica Sociale (6 crediti) per il corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, a.a. 2010/11-2011/12-2012/13.
9
4. Altre informazioni Membro della Societ` a Italiana di Statistica. Attivit` a nell’ambito dei dottorati di ricerca Membro del collegio dei docenti del dottorato Statistica e Qualit` a dei Dati Economici, Universit`a di Napoli Parthenope (coordinatore Prof. Quintano). Relatore tesi di dottorato: 1) Dottorato di Ricerca in Statistica applicata al territorio, XXII ciclo. Titolo tesi: Applicazioni dei modelli BAR e BARMA: il problema della non convergenza delle funzioni di autopersistenza. Autore: Alfonso Carfora. 2) Dottorato di Ricerca in Statistica applicata al territorio, XXIII ciclo. Titolo tesi: Modelli probabilistici per dati di conteggio. Autore: Giovanni Pollio. 3) Dottorato di Ricerca in Statistica e Qualit`a dei dati, XXV ciclo. Titolo tesi: Il modello a volatilit`a stocastica markoviano con strutture logit per le probabilit`a di transizione. Autore: Paolo Anniballi. Componente della Commissione per il titolo di Dottore di ricerca in: Metodi Statistici e Matematici per la Ricerca Economica e Sociale, Universit`a di Perugia, 2004; Statistica Applicata, Universit` a di Firenze, 2007. Attivit` a di referee per riviste scientifiche Applied Financial Economics Communications in Statistics: Theory and Methods Computational Statistics and Data Analysis Electronic Journal of Applied Statistical Analysis Empirical Economics European Journal of Finance European Journal of Operational Research Journal of Applied Econometrics Journal of Applied Statistics Journal of Classification Journal of Economic Dynamics and Control Metron Research in Economics Statistica e Applicazioni Statistical Methods & Applications Studies in Nonlinearity and Dynamics in Econometrics Organizzazione di sessioni High-frequency data in finance, Conferenza Computational and Financial Econometrics, Ginevra, Aprile 2007; Multivariate financial returns and the analysis of higher order moments, Conferenza MAF 2010, Ravello (SA), Aprile 2010. Discussant Ssessione di contributi spontanei Statistica per la Finanza, SIS 2004, Bari, giugno 2004. Sessione organizzata Models for the analysis of volatility in financial markets, CLADAG 2009, Catania, settembre 2009. Attivit` a di valutatazione Valutatore per lo Standard Research Grants Program of the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) (2010). Revisore per la valutazione dei programmi di ricerca dell’Universit`a di Padova, area Scienze Economiche e Statistiche (2010).
10
Napoli, 2 settembre 2013
11
